Indeks VIX: Wszystko, co musisz wiedzieć o indeksie zmienności

Większą część lata CBOE Volatility Index, zwany indeksem strachu, spędził poniżej 15 pkt, a w poniedziałek miał już na liczniku nawet 18,8 pkt. Na takim poziomie nie znajdował się od 28 czerwca 2018 roku. Indeks strachu pobił rekord Czasy małej zmienności odeszły do lamusa. Ostatnie turbulencje na amerykańskim 7 dow akcji które miliarderzy kochają rynku akcji spowodowały rekordowy skok indeksu strachu VIX. VIX mówi o strachu inwestorów VIX, czyli “indeks strachu” pokazujący zmienność na rynkach (na podstawie zmienności opcji na indeks S&P 500), zyskał od początku 2020 r. To o wiele więcej niż przez cały kryzysowy rok 2008, gdy wzrósł o 130 proc.

Dodatkowo, VIX może być wykorzystywany do inwestowania w S&P 500. Jest to ciekawe rozwiązanie, które w tym przypadku uczyni indeks VIX bardziej wskaźnikiem analizy technicznej. W poprzedniej części artykułu można było smart hustle życzy szczęśliwego nowego roku i sukcesu kołysanego w 2022 roku już przeczytać, jak odczytywać wskazania indeksu zmienności. Jeśli zmienność jest wysoka, ceny rosną szybko i znacząco, a wskaźnik VIX wzrasta. Jeśli jest niska, zmienność cen jest niska i powolna, a VIX spada.

Zamiast wklejać matematyczny wzór, przedstawiam celem zobrazowania tej korelacji indeks VIX z indeksem S&P500 od 1993 r. Złoty może kontynuować umocnienie przez kolejny dzień, dwa. Obawiamy się jednak, że pod koniec tygodnia, wraz z powrotem eur/dolar do spadku, EUR/USD znów zacznie rosnąć.

Tajemnicą poliszynela jest, że zmiennością warto handlować w sposób kontrariański wtedy, kiedy znajduje się ona przy którymś ze skrajnych poziomów. Przy dolnej granicy swoich standardowych zawirowań należy grać na wzrosty, a przy jej górnym zakresie na spadki. Fakt jednak faktem, że ze zmiennością jest już tak, że raz ona na rynku występuje, a raz nie. Prawdopodobnie nigdy nie będzie takiej sytuacji, w której zmienność utrzymuje się non stop przez trzy miesiące na wysokim poziomie albo że całkowicie znika na długie lata.

Jak można stracić pieniądze na zakupie akcji?

Gdy indeks S&P 500 wzrośnie, indeks VIX prawdopodobnie będzie zniżkować, a Ty możesz zrealizować zysk. Krótka pozycja na indeksie VIX jest oczywiście ryzykowna, ponieważ w każdej chwili mogą wystąpić okoliczności, które wywołają powrót negatywnych nastrojów wśród inwestorów. W zgubnym efekcie contango chodzi o to, że kontrakty na zmienność, które wygasają za 30 dni, są sporo droższe niż te, które wygasają dzisiaj.

Niezależnie od powyższego, nie gwarantujemy, że witryna jest bezpieczna, wolna od błędów, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, spełnia określone kryteria działania czy jakości. Niektóre linki zamieszczone na witrynie mogą kierować użytkownika do witryn, nad którymi nie mamy kontroli. Obecności linków nie należy traktować jako wyrazu aprobaty dla nich bądź też dla ich treści. binatex Analizy i komentarze nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia MF z 19 października 2005 r. Zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe.

VIX w obszarze chciwości. Podwyżki stóp w Polsce, ceny węgla, a szał na NFT – omawia T. Piwoński

Zmienności, czyli tego, jakim zmianom podlegają ceny aktywa – w przypadku indeksu VIX mierzona jest zmienność amerykańskiego S&P 500. Pomiar odbywa się, bazując na opcjach call i put w przedziale 37 do 23 dni przed wygaśnięciem, co daje 30-dniową średnią, której wskazania są właśnie zapisywane na wykresie VIX. Mówiąc o zmienności, warto mieć na uwadze istnienie dwóch typów – historycznej i implikowanej – ta pierwsza pokazuje zmiany w przeszłości, podczas gdy ta druga dotyczy właśnie tego, co ma nadejść.

Warto zwrócić uwagę, że w dotychczasowej historii indeks ten notowany był wyżej… Wskaźnik przyszłej zmienności cen rynkowych, używany jako alternatywa wskaźnika ryzyka systemowego. Ticker, dla Chicago Board Options Exchange Volatility Index (indeks zmienności chicagowskiej giełdy opcji). Indeks ten jest powszechną miarą zmienności cen opcji Indeksu S&P 500 według modeli wyceny opcji.

Indeks Strachu najwyżej od 2008 r. Koronawirus początkiem Wielkiego Kryzysu Vol. 2?

Nazwa ta wynika z faktu, iż indeks mocno i gwałtownie rośnie, w okresach dynamicznej zmienności na rynku, zazwyczaj podczas spadków. Zrozumienie w jaki sposób działa i co oznaczają jego wysokie odczyty wbrew pozorom nie jest trudne. A bywa i tak, że niektórzy profesjonaliści nie do końca rozumieją, jak naprawdę interpretować indeks. Zmienność towarzyszy raczej niepokojom i niestabilności, a to bardzo szybko może doprowadzić do paniki na rynku i wyprzedaży.

Indeks strachu VIX mocno w górę! Włoski budżet, Brexit, wojna handlowa – co jeszcze wpłynęło na wzrost zmienności?

Taka sytuacja trwa na ogół dłużej niż okresy podwyższonej zmienności. Długie pozycje na indeksie VIX są szczególnie popularne, gdy na rynku panuje strach i niepewność lub gdy istnieją okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować powrót negatywnego sentymentu. W takiej sytuacji, jeśli założysz, że S&P 500 doświadczy gwałtownej przeceny po publikacji ważnych danych makroekonomicznych lub politycznych, możesz zająć długą pozycję na VOLX.

Linki do dodatkowych informacji z zewnątrz

Okazało się, że zmiany na tym relatywnie małym rynku mogą mieć znaczące konsekwencje dla całego rynku giełdowego, a nawet dla sfery realnej. Natomiast gdy giełda spada, często dochodzi do dużych wstrząsów i ostrych spadków cen. Dlatego zmienność ic markets opinie na spadającym rynku akcji często gwałtownie wzrasta. Amerykański indeks VIX dla indeksu S&P 500 wynosi zwykle od 10 do 25 punktów. Jednak podczas kryzysu finansowego w 2008 roku wskaźnik VIX osiągnął wartości przekraczające 80 punktów.

Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych ma nastąpić czerwca. Ustalona zostanie szybkość i skala podwyżek stóp, których podniesienie, zdaniem decydentów, będzie potrzebne do stłumienia rosnącej inflacji. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR . Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Stare jak historia ludzkości powiedzenie mówi, że pieniądz daje władzę.

Mniejsza zmienność zapobiega wzrostowi wewnętrznej wartości opcji call. Wartość indeksu VIXu wpływa oczywiście również na cenę opcji. Jest to logiczne, ponieważ ten, kto wystawia opcję, jest bardziej zagrożony. Z drugiej strony, ten, kto zdecyduje się ją kupić, ma większe prawdopodobieństwo, że opcja będzie in-the -money.